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「沪深300股指期货案例」股指期货买空交易例子

2020-07-20 18:40:28来源:
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如果用柱状图表达,就是这个样子。

图片说明:上图为沪深300指数IF加权日K线走势,下图为沪深300指数总持仓日增减的绝对值。截至6月18日上午10:03。

上周二的一根中阳线之后,股指期货IF1907合约连续四个交易日收出带量小阴线(截至6月17日收盘)。并且在3600点附近的前期平台形成支撑。

值得注意的是,这四根小阴线并没有吞掉上周二的中阳线,一位不方便署名的资深分析人士表示,市场呈现出了很强的支撑力。

图片说明:主图为沪深300指数IF1907合约日K线图,副图中柱状表示成交量,曲线表示持仓量。资金正在布局,持仓正在稳步增加。(截至6月18日上午10:08)

股指期货IF1907合约因为是“候任主力合约”,所以持仓量最近五个交易日增长很快。

IF合约提前开启“换月模式”?

合约到期月份的第三个周五,根据规则是股指期货IF1906合约的最后交易日,也是期现交割日,多空双方将用现金方式“结账”。IF1906合约将在本周五(6月21日)交割。

6月11日,包括最后交易日在内还有九个交易日,沪深300指数的持仓就出现显著变化,如果是换月操作,这个从时间上来说“早了点”。

因为,中国市场流动性很好,股指期货换月一般五六个交易日就可以完成。目前的主力合约是IF1906合约,曾经只花了大约四天就高效率地完成了换月操作。

上述人士表示,各方参与资金基于自己对市场的判断,或许已经改变了对市场未来的预期,正在这里大幅度调整仓位,这就表现为市场持仓量的“大幅增加,大幅减小,又大幅增加”如此循环往复。

从交易所盘后披露的6月17日持仓数据来看,目前沪深300股指期货多空对阵和情况是这样的。

机构投资者持仓占比已经高达56%

今年1月2日开盘收阴之后,沪深300股指期货这半年来,大体上呈现强势格局,增量资金持续流入。总持仓量已经从1月2日的77404手,增加到6月17日的120750手,据《每日经济新闻》记者统计,持仓的增幅约56%。

股指期货“松绑”后,在增量资金的介入下,期指成交也日渐活跃。

最近四个交易日,文华财经“IF加权”显示的合约总成交量都维持在10万手这个数量级。从半年的时间来看,最近半年的活跃度与去年同期相比可以说是天壤之别,股指期货正在重新走向活跃。

图片说明:主图为沪深300指数“IF加权”日K线图,副图中柱状表示IF所有合约总成交量,曲线表示所有合约总持仓量。资金正在布局,持仓和市场活跃度正在稳步增加。(截至6月18日上午10:30)

《每日经济新闻》记者从公开报道中摘录了以下信息:截至2018年年末,机构投资者开户数已经从2010年末的68户增加到2018年年末的4万户。机构投资者的持仓占比:中证500股指期货是72%,沪深300是56%,上证50是51%。

2019年以来,沪深300股指期货持续活跃,IF总持仓半年增长了56%,机构投资者成为金融期货市场重要力量。

均线方面,沪深300指数IF加权的日K线图上,30日均线附近短期均线粘合,5日、10日、20日、30日均线处在金叉状态。

上述分析人士告诉《每日经济新闻》记者,这往往被理解为时间窗口,也就是通常所说的变盘点即将来临。目前的市场态势,好比一个皮球落地,弹了几下,振荡幅度开始收敛,最终要选一个方向突破。市场交易者的经典《股票作手回忆录》这本书里,有句话很有名,大概的意思——“市场往往向阻力最小的方向波动”。

其进一步表示,市场对股指期货存在很多误解,市场大幅波动后,股指期货往往是“背锅侠”。其实股指期货就是一个风险管理工具,和上证50ETF期权一样,都是专业的投资者对冲风险的地方。

“搞事情”的说法是不专业的。机构投资者风控严格,持仓一般必须对冲风险,风险敞口必须关闭。

每经记者 谢欣 每经实习记者 唐宗全 每经编辑 吴永久

(本文封面图片来源:摄图网)

股指期货买空交易例子

比如IF(沪深300股指期货)现价为3098.2,在这个点位卖空1手,当价格变动到2998.2的时候,此时的获利为(3.98.2-2998.2)*300(合约单位)*1(手数)=30000元,如果此时价格变动到3198.2元,这个时候获利为-300元。现在国内股指期货有IF,IH,IC合约单位分别为300,300,200。同时,手续费的算法为:交易价格*合约单位*手数*交易手续费费率;交易保证金为:合约价格*合约单位*手数*保证金率。目前股灾后收紧了,所以保证金比较高为40%,平今手续费也比较高,交易量很小,还有每日10手的开仓限制,所以不建议做。

沪深300股指期货只要门槛50000是骗人的吗

骗人的。沪深300股指期货保证金,买卖单个合约至少需要50万元以上资金。为加强风险控制,此次业务规则修订稿将股指期货最低交易保证金的收取标准由10%提高至12%。同时,为保证单边市下交易所调整保证金水平的针对性,修订了单边市下对交易所调整保证金的限制性规定。修订稿规定,“期货合约在某一交易日出现单边市,则当日结算时交易所可以提高交易保证金标准”。而此前的《风险控制办法》则规定:“Dt交易日与Dt-1交易日同方向累计涨跌幅度小于16%的,Dt交易日结算时该合约的交易保证金标准按照12%收取,收取标准已高于12%的按照原标准收取”。同时,修订稿也删除了“Dt+1交易日未出现单边市保证金恢复正常标准”和“强制减仓当日结算时交易保证金标准按照正常标准收取”的规定。业内人士同时表示,12%并非投资者最终的保证金收取标准。根据商品期货市场经验,期货公司将在此基础上加征2到5个百分点。以沪深300指数的点位计算,买卖单个合约至少需要15万-20万左右资金。扩展资料:沪深300股指期货合约,所谓股指期货,就是以某种股票指数为标的资产的标准化的期货合约。买卖双方报出的价格是一定时期后的股票指数价格水平。在合约到期后,股指期货通过现金结算差价的方式来进行交割。沪深300指数由中证指数有限公司编制与维护,成份股票有300只。该指数借鉴了国际市场成熟的编制理念,采用调整股本加权、分级靠档、样本调整缓冲区等先进技术编制而成。中金所首个股指期货合约以沪深300指数为标的物。从公布的规则以及合约内容分析,有十大要点值得关注:一、交易时间较股市开盘早15分钟,收盘晚15分钟,投资者可利用期指管理风险。二、涨跌停板幅度为10%,取消熔断,与股票市场保持一致。三、最低交易保证金的收取标准为8%,当前点位单手合约保证金需15-20万元左右。四、交割日定在每月第三个周五,可规避股市月末波动。五、遇涨跌停板,按“平仓优先、时间优先”原则进行撮合成交。六、每日交易结束后,将披露活跃合约前20名结算会员的成交量和持仓量。七、单个非套保交易账户的持仓限额为100手,当前点位账户限仓金额约在1500万元左右。八、出现极端行情时,中金所可谨慎使用强制减仓制度控制风险。九、自然人也可以参与套期保值。十、规则为期权等其他创新品种预留了空间。参考资料来源:百度百科-沪深300股指期货合约

沪深300股指期货怎么做?

沪深300股票有做多和做空两个方向,同时不限制一天内出入场的次数,所以看准趋势是非常重要的,只要趋势方向看对了,就是盈利多少的问题了。沪深300股指期货操作技巧,我国的股指期货是由某些蓝筹股和成份股组成,与中国经济周期的相关性较高,在看沪深300股票基本面的时候,注意分析个股本身的发展能力和影响中国宏观政策的变化。技术面分析是每一个炒沪深300股指期货投资者都要学会的,如果不懂技术分析基本上就告别了股指期货市场,因为你做单靠运气是不行的,这个不是赌博,投资是要靠分析的。当然有的投资者分析很片面也不行,有些只看基本面不看技术面,有些只看技术面忽略基本面,只有把基本面和技术面结合起来分析,才能得到最可靠的做单计划。沪深300股指期货操作技巧,技术分析包含三个要素:价格、成交量和持仓量,主要有图形分析、趋势分析、结构分析和市场性质分析等。图形分析是通过反转型态和连续型态告诉我们市场原有趋势已经结束还是继续运行。趋势分析是通过趋势线、均线等指标告诉我们:趋势方向是什么,趋势目前处于什么阶段,是早期、中期还是末期,是否有调整压力等。结构分析是通过季节性、循环和波浪,帮助我们确定行情所处的位置,从而知道市场随后的发展。在分析出大趋势后,我们就要来确认出入场点位了,这个出入场的点位主要通过技术分析得出,离开了技术分析,我们将会损失非常大的利润。

沪深300股指期货的交易规则是什么

一、如下图二、股指期货合约都有到期日,到期日也即最后交易日,在到期日收市时尚未被平仓的持仓头寸就要进行现金交割,合约月份就是指股指期货合约到期交割时所在的月份。三、沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五(遇法定假日顺延),交割日期与最后交易日相同。这里提醒投资者注意两点:第一,最后交易日是合约到期月份的第三个周五,不是月末。第二,投资者在最后交易日前要根据持仓目的,选择是提前平仓还是持有到期交割,切不可像有些投资者买股票长期投资那样买后不管。四、沪深300股指期货的合约月份有四个,即当月、下月及随后的两个季月,季月指3月、6月、 9月、 12月。也就是说,同时有四个合约在交易。比如,在2010年3月2日的沪深300股指期货仿真交易中,就同时有IF1003、IF1004、 IF1006、 IF1009四个合约在交易,其中: IF1003为当月合约,IF1004为下月合约,IF1006和IF1009为随后的两个季月合约。以 IF1006为例,IF为沪深300股指期货合约的交易代码,10指2010年, 06指到期交割月份为6月份。其余依此类推。扩展资料沪深300股指期货合约的最低交易保证金为合约价值的8%。从这里不难看出,交易保证金依保证金比率和合约价值而定,因此,交易保证金是被合约占用的资金,不能用于其他用途。投资者期货保证金账户中的资金余额超过交易保证金的那部分为可用资金,投资者可以自由支配。可用资金不可为负,否则意味着交易保证金不足,如在规定的时限内未能补足,将面临强行平仓的风险,所造成的损失由投资者承担。因此,投资者必须随时关注自己期货保证金账户中资金余额的情况。这里特别提请投资者注意的是,15%是最低交易保证金要求,并非今后实际交易中的保证金比率。实际交易时保证金比率可能更高,而且,期货公司还会在交易所规定的保证金率基础上再上浮几个百分点。保证金制度是交易所控制市场风险的重要措施之一,交易所会根据市场风险状况等因素适时调整保证金比率。参考资料 百度百科 沪深300股指期货

沪深300,上证50,中证500股指期货的交易代码是怎么制定的

根据“可识别性、传承性、兼容性和扩展性”的设计原则制定的。沪深300股指期货是我国首个股指期货品种,交易代码为IF,是股指期货(Index Futures)的首字母组合。上证50和中证500股指期货采用了类似沪深300股指期货命名的设计,交易代码分别为IH和IC。其中,I代表指数期货(Index),H代表上海(ShangHai)证券交易所,指代上证50指数,C是中证指数(CSI)首字符,指代中证500指数。扩展资料沪深300指数的诞生,意味着中国证券市场创立10多年来第一次有了反映整个A股市场全貌的指数。沪深300指数诞生还承载着市场的希望——尽快推出股指期货产品以结束过去股市单边市的制度缺陷,维护和促进市场的健康发展。沪深300指数的市值覆盖率高、与上证180指数及深证100指数等现有市场指数相关性高、样本股集中了市场中大量优质股票,因此,可以成为反映沪深两个市场整体走势的“晴雨表”。沪深300指数推出后会不断剔除不合格的股票、引入符合条件的样本股。这样经过一段时间后,投资者就会根据市场的变化不断地调整选股的思路,一个重投资、轻投机的较为成熟的市场投资理念就会逐渐深入人心,国内市场上就会逐渐培育出一批具有蓝筹特点的样本成份股。一个值得关注的事实是,此次沪深300指数并没有将当前一些市场热门的中小企业板股票如苏宁电器等选入到样本股中。一些业内人士据此预测,此举为今后分别构建独立的主板和创业板指数体系打下了伏笔。中小企业板在深交所推出以后,大量有融资需求的小型企业开始登陆深圳,以构建融资通道,深交所将成为未来中小企业的融资天堂。这些中小企业板上市的公司的总股本、流通股都偏小,难以与超级大盘股共同成为样本。从国际上看,主板与创业板是两个独立的体系,香港主板与创业板存在巨大价值投资差异。美国道-琼斯指数也与代表高科技的纳斯达指数分属两个体系。从这个意义上说,沪深300指数的推出有望推动沪深A股市场的合并,促进全国性主板市场和创业板市场的诞生。参考资料来源:百度百科-沪深300指数

沪深300股指期货投资风险有哪些

资金风险。做沪深300股指期货要找有正规监管和具有实力规模的大平台操作,这样投资者的资金安全才有保障,否则如果到黑平台上炒沪深300指数,很有可能你做单的价格都被幕后操控了,这样就面临非常大的资金安全风险。法律风险。股指期货投资者如果选择了不具有合法期货经纪业务资格的期货公司从事股指期货交易,投资者权益将无法得到法律保护;或者所选择的期货公司在交易过程中存在违法违规经营行为,将可能给投资者带来损失。操作风险。和股票交易一样,行情系统、下单系统等可能出现技术故障,导致无法获得行情或无法下单;或者由于投资者在操作的过程中出现操作失误,都可能会造成损失。现金流风险。现金流风险实际上指的是当投资者无法及时筹措资金满足建立和维持股指期货持仓的保证金要求的风险。股指期货实行当日无负债结算制度,对资金管理要求非常高。如果投资者满仓操作,就可能会经常面临追加保证金的问题,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资者带来重大损失。网络风险。如今不论是沪深300指数还是别的投资产品,采用的大多都是电子自动化交易,即投资者通过互联网自己看盘,自己下单交易,不需要到交易所进行统一下单了,所以投资者要注意自己的网络安全,以免账号密码泄露出去造成安全风险。除此之外,由于是网络操作,面临着停电断网的风险,这些都可能造成投资者下单失败或交易终止的。

沪深300股指期货IF当月合约是指哪个月呢?

一般是这个月的就是当月,当然要在没有交割之前。股指交割是第三个周五,比如今天都是月末了,当月就是指的4月份而不是3月份了。看你提问,答案是到交割日期这段时间。

请问日经、恒生、沪深300股指期货的杠杆分别是多少倍?

日经指数、恒生指数、沪深300指数的股指期货杠杆分别为:1.日经指数杠杆为25倍 ;2.恒生指数杠杆为20倍;3.沪深300指数杠杆为10倍。股指期货(Share Price Index Futures),英文简称SPIF,全称是股票价格指数期货,也可称为股价指数期货、期指,是指以股价指数为标的物的标准化期货合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖,到期后通过现金结算差价来进行交割。股指期货特点:1.跨期性股指期货是交易双方通过对股票指数变动趋势的预测,约定在未来某一时间按照一定条件进行交易的合约。2.杠杆性股指期货交易不需要全额支付合约价值的资金,只需要支付一定比例的保证金就可以签订较大价值的合约。3.联动性股指期货的价格与其标的资产——股票指数的变动联系极为紧密。股票指数是股指期货的基础资产,对股指期货价格的变动具有很大影响。4.风险性股指期货的杠杆性决定了它具有比股票市场更高的风险性。此外,股指期货还存在着特定的市场风险、操作风险、现金流风险等。

沪深300股指期货是违法的吗

是合法的!沪深300股票指数由中证指数公司编制的沪深300指数于2005年4月8日正式发布。沪深300指数以2004年12月31日为基日,基日点位1000点·沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本,其中沪市有179只,深市121只样本选择标准为规模大,流动性好的股票。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。作为一种商品。期货沪深300股指期货是以沪深300指数作为标的物的期货品种,在2010年4月16日[1]由中国金融期货交易所推出。

沪深300股指期货为什么几个IF的点位不一样呢?

你好,期货有多个合约,代表的都是对未来价格的预期,不同时间预期的价格自然也是不一样的。